PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ARKK с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARKK и ^NDX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности ARKK и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
50.47%
12.14%
ARKK
^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKK:

1.13

^NDX:

1.39

Коэф-т Сортино

ARKK:

1.68

^NDX:

1.89

Коэф-т Омега

ARKK:

1.20

^NDX:

1.25

Коэф-т Кальмара

ARKK:

0.54

^NDX:

1.89

Коэф-т Мартина

ARKK:

3.79

^NDX:

6.47

Индекс Язвы

ARKK:

10.56%

^NDX:

3.97%

Дневная вол-ть

ARKK:

34.97%

^NDX:

18.50%

Макс. просадка

ARKK:

-80.91%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

ARKK:

-56.48%

^NDX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность 18.06%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 5.25%. За последние 10 лет акции ARKK уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 13.19% против 17.47% соответственно.


ARKK

С начала года

18.06%

1 месяц

12.43%

6 месяцев

48.64%

1 год

33.16%

5 лет

2.79%

10 лет

13.19%

^NDX

С начала года

5.25%

1 месяц

3.14%

6 месяцев

11.88%

1 год

25.04%

5 лет

17.95%

10 лет

17.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKK и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKK c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARKK, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.131.39
Коэффициент Сортино ARKK, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.681.89
Коэффициент Омега ARKK, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.25
Коэффициент Кальмара ARKK, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.541.89
Коэффициент Мартина ARKK, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.796.47
ARKK
^NDX

Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.13
1.39
ARKK
^NDX

Просадки

Сравнение просадок ARKK и ^NDX

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.91%, примерно равная максимальной просадке ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-56.48%
0
ARKK
^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и ^NDX

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.47%
5.12%
ARKK
^NDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab