PortfoliosLab logo
Сравнение ARKK с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARKK и ^NDX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ARKK и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Innovation ETF (ARKK) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
169.63%
377.80%
ARKK
^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARKK:

0.21

^NDX:

0.44

Коэф-т Сортино

ARKK:

0.60

^NDX:

0.78

Коэф-т Омега

ARKK:

1.07

^NDX:

1.11

Коэф-т Кальмара

ARKK:

0.12

^NDX:

0.48

Коэф-т Мартина

ARKK:

0.67

^NDX:

1.59

Индекс Язвы

ARKK:

13.53%

^NDX:

6.96%

Дневная вол-ть

ARKK:

44.10%

^NDX:

25.23%

Макс. просадка

ARKK:

-80.91%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

ARKK:

-67.80%

^NDX:

-10.41%

Доходность по периодам

С начала года, ARKK показывает доходность -12.65%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -5.45%. За последние 10 лет акции ARKK уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 10.24% против 16.16% соответственно.


ARKK

С начала года

-12.65%

1 месяц

17.29%

6 месяцев

-4.89%

1 год

8.87%

5 лет

-2.57%

10 лет

10.24%

^NDX

С начала года

-5.45%

1 месяц

13.98%

6 месяцев

-4.40%

1 год

9.82%

5 лет

16.67%

10 лет

16.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARKK и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARKK c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Innovation ETF (ARKK) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ARKK на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKK и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.20
0.39
ARKK
^NDX

Просадки

Сравнение просадок ARKK и ^NDX

Максимальная просадка ARKK за все время составила -80.91%, примерно равная максимальной просадке ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKK и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-67.80%
-10.41%
ARKK
^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности ARKK и ^NDX

ARK Innovation ETF (ARKK) имеет более высокую волатильность в 20.01% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 14.07%. Это указывает на то, что ARKK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.01%
14.07%
ARKK
^NDX